PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs -41.98% for BITO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и BITO

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.32%

Correlation

The correlation between BAGY and BITO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.98

The correlation between BAGY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAGY и BITO

Секторы
BAGY
BITO

Финансовые услуги

26.5%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

BAGY

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

BAGY

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

BITO

-

Энергетика

BAGY

-

BITO

-

Здравоохранение

BAGY

-

BITO

-

Промышленность

BAGY

-

BITO

-

Недвижимость

BAGY

-

BITO

-

Технологии

BAGY

-

BITO

-

Коммунальные услуги

BAGY

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с IBITBAGY с QQQIBAGY с BTC-USD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BAGY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-1.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.83

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.44

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.10

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BAGY и BITO

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-77.86%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-50.64%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-50.64%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-36.75%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

29.27%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и BITO

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

9.03%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

33.71%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

43.61%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

55.10%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

55.10%

-14.24%

Сравнение комиссий BAGY и BITO

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и BITO

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BAGY and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, BAGY leads with -38.27% vs -41.98% for BITO. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -38.27% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 59.93% for BAGY.

BAGY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for BITO.

BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор