Сравнение BAGY с BITY
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs -42.11% for BITY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -22.78%, а BITY немного ниже – -23.65%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
BITY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -10.68%
- С начала года
- -23.65%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $87.62K | $153.25K | $171.65K |
Сравнение доходности по годам BAGY и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.65% | -7.84% |
Correlation
The correlation between BAGY and BITY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BAGY and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BITY — Ранг доходности на риск
BAGY
BITY
Сравнение BAGY c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.28 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BITY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -50.87% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -50.87% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -45.88% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -23.35% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 32.93% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BITY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 30.92% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 41.47% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 38.86% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 38.86% | +1.73% |
Сравнение комиссий BAGY и BITY
И BAGY, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BITY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности BITY в 36.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 36.46% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BAGY and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.41%) compared to BITY (8.86%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BITY's -50.87%.
On 1-year performance, BAGY leads with -41.99% vs -42.11% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -41.99% return vs -42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 36.46% for BITY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор