Сравнение BAGY с BITY
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs -38.86% for BITY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -25.28%, а BITY немного ниже – -26.32%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
Correlation
The correlation between BAGY and BITY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BAGY and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BITY — Ранг доходности на риск
BAGY
BITY
Сравнение BAGY c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.36 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BITY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке BITY в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -50.04% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -50.04% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -47.77% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -20.84% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 28.55% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BITY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеют волатильность 14.04% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 13.74% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 31.91% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 41.04% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 39.52% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 39.52% | +1.78% |
Сравнение комиссий BAGY и BITY
И BAGY, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BITY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности BITY в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BAGY and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to BITY (13.74%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs BITY's -50.04%.
On 1-year performance, BAGY leads with -38.64% vs -38.86% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -38.64% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 41.39% for BITY.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор