Сравнение BAGY с IBIT
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BAGY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs -38.74% for IBIT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -8.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -8.43% |
Correlation
The correlation between BAGY and IBIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BAGY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BAGY
IBIT
Сравнение BAGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.36 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.30 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IBIT
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -49.36% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -49.36% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -48.10% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -16.02% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 28.44% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IBIT
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.89% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.50% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 34.44% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 43.73% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 50.19% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 50.19% | -9.33% |
Сравнение комиссий BAGY и IBIT
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IBIT
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAGY and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BAGY leads with -37.04% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -37.04% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.00% for IBIT.
BAGY is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.25% for IBIT.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор