Сравнение BAGY с IBIT
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BAGY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs -46.35% for IBIT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -7.85% |
Correlation
The correlation between BAGY and IBIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BAGY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BAGY
IBIT
Сравнение BAGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.40 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IBIT
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -53.30% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -53.30% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -48.95% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -17.71% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 33.14% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IBIT
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 11.19% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 10.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 34.83% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 44.38% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 49.92% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 49.92% | -8.81% |
Сравнение комиссий BAGY и IBIT
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IBIT
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAGY and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BAGY leads with -45.35% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAGY has performed better with a -45.35% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for IBIT.
BAGY is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.25% for IBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор