Сравнение BAGY с BTCI
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs -41.43% for BTCI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -24.48%, а BTCI немного ниже – -24.61%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -3.92% |
Correlation
The correlation between BAGY and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BAGY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BAGY
BTCI
Сравнение BAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BTCI
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -48.42% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -48.42% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -44.25% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -17.15% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 29.39% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BTCI
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.70% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 31.60% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 39.91% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 40.04% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 40.04% | +1.07% |
Сравнение комиссий BAGY и BTCI
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BTCI
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAGY and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 42.61% for BTCI.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор