Сравнение BAGY с BTCI
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs -34.52% for BTCI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -24.09%, а BTCI немного ниже – -24.80%.
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -8.88% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -4.13% |
Correlation
The correlation between BAGY and BTCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BAGY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BAGY
BTCI
Сравнение BAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.37 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.07 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BTCI
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -44.98% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -44.98% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -44.39% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -15.25% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 25.20% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BTCI
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.15% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 30.49% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 38.98% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 40.12% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 40.12% | +0.74% |
Сравнение комиссий BAGY и BTCI
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BTCI
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAGY and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 44.34% for BTCI.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор