PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 29.68% for QQQI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и QQQI

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%24.44%

Correlation

The correlation between BAGY and QQQI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between BAGY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAGY и QQQI

Секторы
BAGY
QQQI

Финансовые услуги

26.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

BAGY

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

QQQI
7.7%

Энергетика

BAGY

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

BAGY

-

QQQI
4.3%

Промышленность

BAGY

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

BAGY

-

QQQI
0.1%

Технологии

BAGY

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

BAGY

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с BTC-USD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

BAGY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.30

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
3.05

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.10

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.93

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.30

-3.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.32

-2.02

Просадки

Сравнение просадок BAGY и QQQI

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-20.00%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-9.61%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-0.52%

-46.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-2.19%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

2.14%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и QQQI

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

2.69%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

9.85%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

12.98%

+29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

17.05%

+23.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

17.05%

+23.81%

Сравнение комиссий BAGY и QQQI

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и QQQI

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and QQQI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 13.24% for QQQI.

BAGY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор