Сравнение BAGY с QQQI
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 20.53% for QQQI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 25.05% |
Correlation
The correlation between BAGY and QQQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BAGY
QQQI
Сравнение BAGY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.15 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.80 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и QQQI
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -20.00% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -9.61% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -3.58% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -2.21% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 2.34% | +28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и QQQI
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.52% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 12.89% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 15.53% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 17.60% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 17.60% | +23.51% |
Сравнение комиссий BAGY и QQQI
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и QQQI
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and QQQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 13.87% for QQQI.
BAGY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор