PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAGY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BAGY

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-31.05%
С начала года
-24.48%
1 год
-45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и MSTZ

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.48%-8.33%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%209.57%

Correlation

The correlation between BAGY and MSTZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.82

The correlation between BAGY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BAGY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAGYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.03

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.49

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.55

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.84

-8.31

BAGY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAGY и MSTZ

Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-99.38%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-84.89%

+34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.87%

-97.53%

+50.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-94.55%

+72.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

43.95%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и MSTZ

Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 11.19%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

55.03%

-43.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

134.45%

-99.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

148.58%

-105.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

170.73%

-129.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

170.73%

-129.62%

Сравнение комиссий BAGY и MSTZ

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и MSTZ

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.07%30.16%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and MSTZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for MSTZ.

BAGY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор