Сравнение BAGSX с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 0.60% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и VCRB
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Доходность на риск
BAGSX vs. VCRB — Ранг доходности на риск
BAGSX
VCRB
Сравнение BAGSX c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.83 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и VCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и VCRB
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и VCRB
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -4.59% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.77% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.79% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.14% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и VCRB
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 1.61% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.66% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.49% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.34% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.82% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.82% | +0.07% |