Сравнение BAGSX с VBMPX
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while VBMPX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, BAGSX returned 1.54%/yr vs 1.41%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BAGSX charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.41% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 3.91%
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BAGSX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.14% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between BAGSX and VBMPX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between BAGSX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
BAGSX
VBMPX
Сравнение BAGSX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGSX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и VBMPX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.90% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.89% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -4.86% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -17.97% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.90% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.67% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.52% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и VBMPX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.07% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.97% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.74% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.02% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.98% | -0.08% |
Сравнение комиссий BAGSX и VBMPX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и VBMPX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VBMPX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.85% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BAGSX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGSX has higher volatility (1.07%) compared to VBMPX (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs VBMPX's -18.90%.
BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор