PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.31%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.05% соответственно.

BAGSX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.01%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.81%

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BAGSX и BAGIX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BAGSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.90

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.60

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.97

-0.05

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BAGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BAGIX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BAGIX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.76%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BAGIX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.62%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-18.60%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.62%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.03%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.36%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BAGIX

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.50%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.88%

+0.01%