Сравнение BAGIX с HWHIX

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям HWHIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 4.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HWHIX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWHIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BAGIX и HWHIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HWHIX в 5.89%

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и HWHIX.

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.