Сравнение BAGIX с GILHX
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund) are both mutual funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while GILHX is a Short-Term Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.97%/yr vs 3.08%/yr for GILHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GILHX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и GILHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 1.97% против 3.08% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.97%
GILHX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам BAGIX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.22% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 0.94% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BAGIX and GILHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between BAGIX and GILHX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
BAGIX
GILHX
Сравнение BAGIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.18 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 18.46 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.53 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.34 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.68 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.68 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и GILHX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и GILHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -8.10% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.13% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -1.13% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -8.10% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -8.10% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.12% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.70% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и GILHX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.33% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.87% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 2.23% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.85% | +3.03% |
Сравнение комиссий BAGIX и GILHX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и GILHX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности GILHX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.25% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.56% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BAGIX and GILHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGIX has higher volatility (1.23%) compared to GILHX (0.59%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs GILHX's -8.10%.
GILHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGIX и GILHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор