Сравнение BAGIX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.12% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и GILHX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
BAGIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
BAGIX
GILHX
Сравнение BAGIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.37 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.26 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 16.90 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.32 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.33 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.71 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.67 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и GILHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и GILHX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и GILHX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -8.10% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.13% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -8.10% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -8.10% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.81% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.71% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и GILHX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.54% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.18% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.91% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 2.20% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.83% | +3.05% |