PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с BAGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.31%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.81% соответственно.

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%

BAGSX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.01%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий BAGIX и BAGSX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BAGIX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.16

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.92

+0.05

Корреляция

Корреляция между BAGIX и BAGSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и BAGSX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BAGSX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.76%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и BAGSX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.97%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.64%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.84%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.97%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.53%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.89%

-0.01%