PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.77% против 15.31% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий BAFWX и MRFOX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BAFWX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.33

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.57

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.68

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.75

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.06

-0.34

Корреляция

Корреляция между BAFWX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и MRFOX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и MRFOX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-29.10%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-7.09%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-12.98%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-29.10%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-5.32%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.37%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.77%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и MRFOX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.04%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

7.08%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

11.83%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

12.04%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

14.29%

+7.15%