Сравнение BAFWX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.77% против 21.74% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и IYW
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
BAFWX vs. IYW — Ранг доходности на риск
BAFWX
IYW
Сравнение BAFWX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.13 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.73 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.77 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.68 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.13 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и IYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и IYW
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и IYW
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -81.90% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -17.81% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -39.44% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -39.44% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -12.65% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -34.87% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и IYW
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) составляет 6.50%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.23% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 15.99% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 26.92% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 25.78% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 24.98% | -3.54% |