PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.68% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BAFWX и ADX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BAFWX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.47

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.18

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.56

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

11.81

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.47

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.09

+0.63

Корреляция

Корреляция между BAFWX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и ADX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и ADX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-71.60%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-11.12%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-25.07%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-37.17%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-4.36%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-23.22%

+17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.41%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и ADX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.77%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.76%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.23%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.96%

+3.48%