PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и CW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
630.64%
BAESY
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

CW:

1.03

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

CW:

1.46

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

CW:

1.22

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

CW:

1.25

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

CW:

3.67

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

CW:

9.24%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

CW:

32.98%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

CW:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

CW:

$12.65B

EPS

BAESY:

$3.40

CW:

$10.80

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

CW:

31.07

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

CW:

2.71

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

CW:

4.05

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

CW:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

CW:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

CW:

$899.79M

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

CW:

$538.04M

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 15.90% против 16.83% соответственно.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.80%

5 лет

29.75%

10 лет

16.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
CW: 1.03
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
CW: 1.46
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
CW: 1.22
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
CW: 1.25
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
CW: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.03
BAESY
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и CW

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CW в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и CW

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-13.04%
BAESY
CW

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и CW

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 14.11%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
15.70%
BAESY
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию