PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с CW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAESY in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BAESY returned 18.24%/yr vs 25.82%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 18.24% против 25.82% соответственно.

BAESY

1 день
-0.59%
1 месяц
-10.22%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.50%
1 год
-1.66%
3 года*
28.16%
5 лет*
29.37%
10 лет*
18.24%

CW

1 день
-0.29%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.43%
1 год
60.52%
3 года*
64.40%
5 лет*
44.77%
10 лет*
25.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		4.05%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.49%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between BAESY and CW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$72.50B

CW:

$28.27B

EPS

BAESY:

£5.29

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

BAESY:

13.69

CW:

55.94

Коэффициент PEG

BAESY:

2.52

CW:

3.05

Коэффициент P/S

BAESY:

1.01

CW:

7.93

Коэффициент P/B

BAESY:

4.67

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

£54.56B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

£19.72B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

£7.74B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с FINMYBAESY с GDBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

BAESY vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.84

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.40

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.69

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

13.61

-13.77

BAESY vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и CW

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-59.19%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-12.97%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-27.21%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-27.21%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-48.73%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-2.67%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-13.88%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

4.46%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и CW

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

8.98%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

25.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

33.00%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

27.86%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

30.28%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и CW

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CW в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		2.03%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
14.67B
913.69M
(BAESY) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAESY значения в GBP, CW значения в USD

Сравнение рентабельности BAESY и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems PLC и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
9.2%
36.3%
Активы портфеля
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and CW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.01%) compared to CW (8.98%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор