Сравнение BAESY с CW
BAESY (BAE Systems PLC) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAESY in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BAESY returned 17.94%/yr vs 24.80%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.94% против 24.80% соответственно.
BAESY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 17.94%
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам BAESY и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 11.04% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BAESY and CW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$77.37B
CW:
$27.20B
BAESY:
$5.29
CW:
$13.64
BAESY:
19.27
CW:
53.81
BAESY:
3.55
CW:
2.94
BAESY:
1.42
CW:
7.63
BAESY:
6.58
CW:
10.33
BAESY:
$54.56B
CW:
$3.61B
BAESY:
$19.72B
CW:
$1.34B
BAESY:
$7.74B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. CW — Ранг доходности на риск
BAESY
CW
Сравнение BAESY c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.00 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 14.59 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.99 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и CW
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -59.19% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -12.97% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -27.21% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -27.21% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -48.73% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -2.28% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -13.90% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 4.44% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и CW
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 9.20% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 25.70% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 32.54% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 27.79% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 30.27% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и CW
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.90% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и CW
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and CW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (11.26%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор