Сравнение BAESY с CW
BAESY (BAE Systems PLC) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAESY in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BAESY returned 17.67%/yr vs 24.25%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.67% против 24.25% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- 17.67%
CW
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 29.91%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 44.42%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение доходности по годам BAESY и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 7.82% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 29.91% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BAESY and CW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$72.62B
CW:
$26.44B
BAESY:
£5.29
CW:
$13.69
BAESY:
13.84
CW:
52.28
BAESY:
2.55
CW:
2.85
BAESY:
1.02
CW:
7.41
BAESY:
4.72
CW:
10.08
BAESY:
£54.56B
CW:
$3.61B
BAESY:
£19.72B
CW:
$1.34B
BAESY:
£7.74B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. CW — Ранг доходности на риск
BAESY
CW
Сравнение BAESY c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAESY | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.78 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.67 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAESY и CW
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, примерно равная максимальной просадке CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -59.19% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -12.97% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -27.21% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -27.21% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -48.73% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | -9.73% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -13.87% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 4.59% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и CW
BAE Systems PLC (BAESY) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 9.97% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 9.56% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 25.98% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 33.73% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 28.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 30.35% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и CW
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.96% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и CW
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and CW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (9.97%) compared to CW (9.56%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор