PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с FINMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и FINMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и FINMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
882.37%
471.15%
BAESY
FINMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

FINMY:

2.62

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

FINMY:

3.19

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

FINMY:

1.48

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

FINMY:

6.39

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

FINMY:

17.35

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

FINMY:

6.68%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

FINMY:

44.30%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

FINMY:

-81.18%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

FINMY:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

FINMY:

$29.04B

EPS

BAESY:

$3.40

FINMY:

$1.06

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

FINMY:

23.76

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

FINMY:

1.30

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

FINMY:

1.63

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

FINMY:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

FINMY:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

FINMY:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

FINMY:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно ниже, чем у FINMY с доходностью 88.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAESY имеют среднегодовую доходность 15.90%, а акции FINMY немного впереди с 16.07%.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

FINMY

С начала года

88.83%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

114.81%

1 год

123.76%

5 лет

52.37%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и FINMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FINMY
Ранг риск-скорректированной доходности FINMY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINMY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c FINMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
FINMY: 2.62
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
FINMY: 3.19
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
FINMY: 1.48
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
FINMY: 6.39
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
FINMY: 17.35

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FINMY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и FINMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
2.62
BAESY
FINMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и FINMY

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FINMY в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
FINMY
Leonardo SpA ADR
0.60%1.12%0.92%1.74%0.00%2.18%1.33%1.96%1.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и FINMY

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки FINMY в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и FINMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-3.58%
BAESY
FINMY

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и FINMY

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 14.11%, в то время как у Leonardo SpA ADR (FINMY) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
20.52%
BAESY
FINMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и FINMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Leonardo SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию