PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с FINMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с FINMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) and FINMY (Leonardo SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 17.94%/yr vs 19.03%/yr for FINMY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и FINMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FINMY с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям FINMY по среднегодовой доходности: 17.94% против 19.03% соответственно.

BAESY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.68%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.47%
1 год
-3.25%
3 года*
31.48%
5 лет*
30.87%
10 лет*
17.94%

FINMY

1 день
-2.97%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
-3.95%
3 года*
76.76%
5 лет*
48.44%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и FINMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		11.04%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
FINMY
Leonardo SpA ADR		2.97%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-26.70%-13.53%

Correlation

The correlation between BAESY and FINMY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.44

Over the past year, BAESY and FINMY have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$77.37B

FINMY:

$67.95B

EPS

BAESY:

$5.29

FINMY:

$0.76

Коэффициент P/E

BAESY:

19.27

FINMY:

38.72

Коэффициент PEG

BAESY:

3.55

FINMY:

2.57

Коэффициент P/S

BAESY:

1.42

FINMY:

1.76

Коэффициент P/B

BAESY:

6.58

FINMY:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$54.56B

FINMY:

$28.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$19.72B

FINMY:

$228.21M

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$7.74B

FINMY:

-$1.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

Leonardo SpA ADR

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFTBAESY с VUSA.L
Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с THLLYFINMY с SAFRYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DEFINMY с GE

Доходность на риск

BAESY vs. FINMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c FINMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAESYFINMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.16

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.37

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAESY vs. FINMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINMY равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и FINMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAESYFINMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BAESY и FINMY

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки FINMY в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и FINMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYFINMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-81.99%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-22.69%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-22.69%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-40.09%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-74.54%

+32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.08%

-20.37%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-36.27%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

10.64%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и FINMY

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 11.26%, в то время как у Leonardo SpA ADR (FINMY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYFINMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

13.19%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

30.57%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

42.10%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

38.39%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

42.29%

-14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и FINMY

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FINMY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
FINMY
Leonardo SpA ADR		1.01%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и FINMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Leonardo SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.67B
10.51B
(BAESY) Общая выручка
(FINMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAESY и FINMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems PLC и Leonardo SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
9.2%
-41.1%
Активы портфеля
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and FINMY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINMY has higher volatility (13.19%) compared to BAESY (11.26%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs FINMY's -81.99%.

FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и FINMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор