PortfoliosLab logo
Сравнение BAESY с GD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и GD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
342.62%
BAESY
GD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

GD:

-0.23

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

GD:

-0.16

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

GD:

0.98

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

GD:

-0.23

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

GD:

-0.49

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

GD:

10.42%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

GD:

22.13%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

GD:

-76.10%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

GD:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

GD:

$72.92B

EPS

BAESY:

$3.40

GD:

$14.40

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

GD:

18.87

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

GD:

2.01

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

GD:

1.48

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

GD:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

GD:

$49.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

GD:

$7.59B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

GD:

$5.64B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.90% против 9.85% соответственно.


BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

GD

С начала года

4.34%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-2.55%

5 лет

18.84%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и GD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
GD: -0.23
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
GD: -0.16
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
GD: 0.98
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
GD: -0.23
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
GD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.23
BAESY
GD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и GD

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GD в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и GD

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки GD в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и GD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-12.45%
BAESY
GD

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и GD

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
12.10%
BAESY
GD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию