Сравнение BAESY с GD
BAESY (BAE Systems plc Sponsored ADR) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 19.80%/yr vs 12.35%/yr for GD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 19.80% против 12.35% соответственно.
BAESY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 26.44%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 32.60%
- 10 лет*
- 19.80%
- Всё время*
- 11.01%
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.70M | $27.08M | $30.65M | |
| $539.03M | $444.90M | $441.13M |
Сравнение доходности по годам BAESY и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems plc Sponsored ADR | 26.44% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between BAESY and GD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$85.27B
GD:
$103.92B
BAESY:
£5.41
GD:
$16.41
BAESY:
15.97
GD:
23.40
BAESY:
2.57
GD:
2.96
BAESY:
1.15
GD:
1.91
BAESY:
5.30
GD:
3.92
BAESY:
£56.89B
GD:
$54.86B
BAESY:
£24.93B
GD:
$8.44B
BAESY:
£7.88B
GD:
$5.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. GD — Ранг доходности на риск
BAESY
GD
Сравнение BAESY c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAESY | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 5.68 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAESY и GD
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -75.67% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -14.53% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -22.55% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -22.55% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -51.63% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.32% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -15.57% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 4.33% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и GD
BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.16% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 17.49% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 21.82% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 20.65% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 22.82% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и GD
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GD в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems plc Sponsored ADR | 1.67% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc Sponsored ADR и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и GD
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 14.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and GD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (7.91%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор