Сравнение BAESY с GD
BAESY (BAE Systems PLC) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, BAESY returned 17.94%/yr vs 11.57%/yr for GD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.57% соответственно.
BAESY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 17.94%
GD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам BAESY и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 11.04% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
GD General Dynamics Corporation | 0.99% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between BAESY and GD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$77.37B
GD:
$92.38B
BAESY:
$5.29
GD:
$15.92
BAESY:
19.27
GD:
21.17
BAESY:
3.55
GD:
2.68
BAESY:
1.42
GD:
1.71
BAESY:
6.58
GD:
3.54
BAESY:
$54.56B
GD:
$53.81B
BAESY:
$19.72B
GD:
$7.48B
BAESY:
$7.74B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. GD — Ранг доходности на риск
BAESY
GD
Сравнение BAESY c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.68 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.90 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.17 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и GD
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -75.67% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -14.53% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -22.55% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -22.55% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -51.63% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -7.83% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -15.61% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 4.13% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и GD
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 5.09% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 17.03% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 20.85% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 20.38% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 22.69% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и GD
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GD в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.90% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
GD General Dynamics Corporation | 1.81% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и GD
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and GD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (11.26%) compared to GD (5.09%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор