PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAESY с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAESY и BA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.51%
132.54%
BAESY
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

0.91

BA:

-0.56

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.71

BA:

-0.60

Коэф-т Омега

BAESY:

1.21

BA:

0.93

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.49

BA:

-0.29

Коэф-т Мартина

BAESY:

3.41

BA:

-1.54

Индекс Язвы

BAESY:

9.00%

BA:

12.84%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.72%

BA:

35.13%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

BAESY:

-3.87%

BA:

-64.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$60.64B

BA:

$126.83B

EPS

BAESY:

$3.31

BA:

-$18.36

PEG коэффициент

BAESY:

4.28

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

BA:

$49.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

BA:

-$3.87B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

BA:

-$8.28B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 48.34%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 15.11% против 1.29% соответственно.


BAESY

С начала года

48.34%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

26.50%

1 год

31.18%

5 лет

33.83%

10 лет

15.11%

BA

С начала года

-14.74%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

0.26%

1 год

-18.39%

5 лет

3.93%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 0.91
BA: -0.56
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.71
BA: -0.60
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.21
BA: 0.93
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.49
BA: -0.29
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 3.41
BA: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.56
BAESY
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и BA

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и BA

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.87%
-64.93%
BAESY
BA

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и BA

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 8.48%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
16.37%
BAESY
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab