PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAESY с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с BA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems PLC (BAESY) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAESY или BA.

Корреляция

Корреляция между BAESY и BA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
174.21%
BAESY
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

BA:

0.13

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

BA:

0.47

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

BA:

1.06

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

BA:

0.08

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

BA:

0.39

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

BA:

13.44%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

BA:

40.29%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

BA:

-58.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

BA:

$132.79B

EPS

BAESY:

$3.40

BA:

-$17.96

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

BA:

6.53

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

BA:

1.91

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

BA:

-$7.82B

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 15.90% против 3.21% соответственно.

BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
BA: 0.13
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
BA: 0.47
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
BA: 1.06
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
BA: 0.08
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
BA: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.13
BAESY
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и BA

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и BA

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-58.65%
BAESY
BA

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и BA

Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 14.11%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
23.45%
BAESY
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию