Сравнение BAESY с BA
BAESY (BAE Systems plc Sponsored ADR) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 19.80%/yr vs 7.17%/yr for BA. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 19.80% против 7.17% соответственно.
BAESY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 26.44%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 32.60%
- 10 лет*
- 19.80%
- Всё время*
- 11.01%
BA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63B | $1.32B | $1.45B | |
| $22.70M | $27.08M | $30.65M |
Сравнение доходности по годам BAESY и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems plc Sponsored ADR | 26.44% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
BA The Boeing Company | 10.63% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between BAESY and BA is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between BAESY and BA shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAESY:
$85.27B
BA:
$189.84B
BAESY:
£5.41
BA:
$3.08
BAESY:
15.97
BA:
77.95
BAESY:
2.57
BA:
12.21
BAESY:
1.15
BA:
2.02
BAESY:
5.30
BA:
31.18
BAESY:
£56.89B
BA:
$94.00B
BAESY:
£24.93B
BA:
$4.40B
BAESY:
£7.88B
BA:
$6.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. BA — Ранг доходности на риск
BAESY
BA
Сравнение BAESY c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAESY | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.27 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.57 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAESY и BA
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -89.45% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -24.96% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -48.31% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -51.62% | +28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -77.92% | +35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -44.18% | +38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -31.06% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 11.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и BA
Текущая волатильность для BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) составляет 7.91%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.49% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 26.00% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 33.62% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 36.72% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 41.78% | -14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и BA
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BAESY BAE Systems plc Sponsored ADR | 1.67% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc Sponsored ADR и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и BA
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 14.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BAE Systems plc Sponsored ADR сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 14.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -444.00M при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and BA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.49%) compared to BAESY (7.91%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs BA's -89.45%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор