Сравнение BABX с WNTR
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -43.55% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BABX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -58.35%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
BABX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- -58.35%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.35% | 0.90% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BABX and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BABX
WNTR
Сравнение BABX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.29 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.85 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и WNTR
Максимальная просадка BABX за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -42.65% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.49% | -42.65% | -33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -9.88% | -66.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -20.93% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.75% | 16.70% | +23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и WNTR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 16.24%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 17.54% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 45.99% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 52.83% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.86% | 53.10% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 53.10% | +29.76% |
Сравнение комиссий BABX и WNTR
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и WNTR
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to BABX (16.24%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -76.49% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -43.55% for BABX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -43.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор