Сравнение BABX с WNTR
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BABX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 0.90% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BABX and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BABX
WNTR
Сравнение BABX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.72 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и WNTR
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -42.65% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -42.65% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -10.67% | -57.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -20.46% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 16.63% | +26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и WNTR
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 17.89% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 47.05% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 53.81% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 53.49% | +29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 53.49% | +29.91% |
Сравнение комиссий BABX и WNTR
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и WNTR
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -20.22% for BABX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор