Сравнение BABX с RSBY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности BABX и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | -0.06% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between BABX and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BABX
RSBY
Сравнение BABX c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.32 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.39 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и RSBY
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -23.32% | -55.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -7.95% | -70.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -6.07% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -13.29% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 3.41% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и RSBY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 3.17% | +25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 8.39% | +49.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 11.40% | +77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 13.34% | +70.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 13.34% | +70.06% |
Сравнение комиссий BABX и RSBY
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и RSBY
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -20.22% for BABX. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Return Stacked. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор