Сравнение BABX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
BABX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и NVDL
И BABX, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
BABX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
BABX
NVDL
Сравнение BABX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.90 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.30 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.52 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.14 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.59 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между BABX и NVDL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NVDL
Ни BABX, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и NVDL
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -67.55% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -42.23% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -34.75% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -17.05% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 17.61% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NVDL
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 20.66% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 51.42% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 81.87% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 91.12% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 91.12% | -8.19% |