Сравнение BABX с NVDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BABX с NVDL

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

BABX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABX или NVDL.

Корреляция

Корреляция между BABX и NVDL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BABX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BABX

NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABX:

0.96

NVDL:

-0.17

Коэф-т Сортино

BABX:

1.78

NVDL:

0.60

Коэф-т Омега

BABX:

1.22

NVDL:

1.07

Коэф-т Кальмара

BABX:

1.26

NVDL:

-0.30

Коэф-т Мартина

BABX:

3.02

NVDL:

-0.69

Индекс Язвы

BABX:

29.42%

NVDL:

29.76%

Дневная вол-ть

BABX:

92.59%

NVDL:

120.64%

Макс. просадка

BABX:

-70.62%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

BABX:

-48.18%

NVDL:

-64.11%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -53.91%.

BABX

С начала года

44.16%

1 месяц

-44.53%

6 месяцев

-0.39%

1 год

92.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-53.91%

1 месяц

-28.30%

6 месяцев

-57.98%

1 год

-13.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BABX и NVDL

И BABX, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

BABX: 1.15%

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BABX: 0.96

NVDL: -0.17

Коэффициент Сортино

BABX: 1.78

NVDL: 0.60

Коэффициент Омега

BABX: 1.22

NVDL: 1.07

Коэффициент Кальмара

BABX: 1.26

NVDL: -0.30

Коэффициент Мартина

BABX: 3.02

NVDL: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BABX

NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и NVDL

Ни BABX, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок BABX и NVDL

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BABX

NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 39.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 47.23%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BABX

NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BABX с NVDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BABX и NVDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BABX и NVDL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABX и NVDL

BABX

NVDL

Сравнение BABX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и NVDL

Просадки

Сравнение просадок BABX и NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество