Сравнение BABX с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
BABX и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 12.75% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и MAGX
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
BABX vs. MAGX — Ранг доходности на риск
BABX
MAGX
Сравнение BABX c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.33 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.16 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.66 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.57 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BABX и MAGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MAGX
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и MAGX
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -54.19% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -37.24% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -29.46% | -33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -14.08% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 11.80% | +19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MAGX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 16.99% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 31.00% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 57.15% | +35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 54.60% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 54.60% | +28.33% |