Сравнение BABX с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
BABX и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -27.59%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и FBL
И BABX, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
BABX vs. FBL — Ранг доходности на риск
BABX
FBL
Сравнение BABX c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.35 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.77 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.12 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между BABX и FBL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и FBL
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и FBL
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -61.15% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -61.03% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -53.07% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -14.87% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 27.41% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 23.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 27.60% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 54.08% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 79.50% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 70.82% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 70.82% | +12.11% |