Сравнение BABX с FBL
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 29.09%/yr for FBL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности BABX и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BABX and FBL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов BABX и FBL
Секторы
BABX
FBL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
FBL
-
Сырьевые материалы
BABX
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
FBL
Потребительский защитный сектор
BABX
-
FBL
-
Энергетика
BABX
-
FBL
-
Финансовые услуги
BABX
-
FBL
-
Здравоохранение
BABX
-
FBL
-
Промышленность
BABX
-
FBL
-
Недвижимость
BABX
-
FBL
-
Технологии
BABX
-
FBL
-
Коммунальные услуги
BABX
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. FBL — Ранг доходности на риск
BABX
FBL
Сравнение BABX c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.48 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.79 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и FBL
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -61.15% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -61.03% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -61.15% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -43.22% | -24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -17.57% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 37.33% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 28.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 31.69% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 62.20% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 77.33% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 72.36% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 72.36% | +11.04% |
Сравнение комиссий BABX и FBL
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и FBL
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and FBL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to BABX (28.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs -4.57% for BABX. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 28.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for BABX.
Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.09% for FBL.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор