PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. BABX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned 6.70%/yr vs 23.37%/yr for DIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности BABX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

BABX

1 день
-5.49%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-3.46%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и DIG

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-32.66%123.85%1.23%-33.89%-7.32%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%2.89%

Correlation

The correlation between BABX and DIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.13

The correlation between BABX and DIG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BABX и DIG

Секторы
BABX
DIG

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BABX
66.7%
DIG

-

Сырьевые материалы

BABX

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

BABX

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

BABX

-

DIG

-

Энергетика

BABX

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

BABX

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

BABX

-

DIG

-

Промышленность

BABX

-

DIG

-

Недвижимость

BABX

-

DIG

-

Технологии

BABX

-

DIG

-

Коммунальные услуги

BABX

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH

Доходность на риск

BABX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.22

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.61

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.89

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.65

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.22

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.00

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BABX и DIG

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-97.04%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-23.29%

-41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

-42.41%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.99%

-51.27%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.24%

-64.37%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.29%

8.49%

+27.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и DIG

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.31%

16.56%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

33.14%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.52%

40.88%

+46.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

51.59%

+31.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

57.81%

+25.31%

Сравнение комиссий BABX и DIG

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и DIG

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BABX and DIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.31%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 23.37% vs 6.70% for BABX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 23.37% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BABX.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор