PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABX с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Broadcom Inc. (AVGO).

BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BABX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABX и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%123.85%1.23%-33.89%-7.32%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с MSTX
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

BABX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.82

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.55

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.10

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.61

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.82

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.06

-1.09

Корреляция

Корреляция между BABX и AVGO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AVGO

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BABX и AVGO

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

BABXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-48.30%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-28.67%

-34.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.46%

-23.78%

-38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.58%

-8.00%

-36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.71%

11.66%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AVGO

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.82%

12.62%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.91%

32.50%

+26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.21%

48.25%

+43.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.93%

42.33%

+40.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.93%

38.90%

+44.03%