PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с AVGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 62.16%/yr for AVGO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%.

BABX

1 день
-0.39%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.47%
С начала года
-43.40%
1 год
-20.22%
3 года*
-4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-5.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.56%
С начала года
8.59%
1 год
34.32%
3 года*
62.16%
5 лет*
54.44%
10 лет*
40.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.40%123.85%1.23%-33.89%-9.68%
AVGO
Broadcom Inc.		8.59%50.63%110.49%104.18%1.29%

Correlation

The correlation between BABX and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

BABX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABXAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.20

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

2.51

-2.98

BABX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABX и AVGO

Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.83%

-48.30%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.83%

-28.67%

-50.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-41.15%

-37.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.05%

-22.12%

-45.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-8.05%

-38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

13.70%

+29.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и AVGO

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.33%

14.97%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

34.62%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.18%

47.22%

+41.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.40%

43.86%

+39.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.40%

39.67%

+43.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и AVGO

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABX and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (28.33%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор