PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BABO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BABO returned -13.16% vs 34.18% for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BABO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BABO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -28.18%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.

BABO

1 день
-2.04%
1 месяц
-18.89%
С начала года
-28.18%
6 месяцев
-29.66%
1 год
-13.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и YCS

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-28.18%46.84%0.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%16.73%

Correlation

The correlation between BABO and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BABO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.04

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.57

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.14

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

13.04

-13.84

BABO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и YCS

Максимальная просадка BABO за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-49.56%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.66%

-8.30%

-31.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.66%

0.00%

-39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-19.87%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

2.63%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и YCS

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.25%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

11.91%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

16.93%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

21.10%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

18.82%

+17.72%

Сравнение комиссий BABO и YCS

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и YCS

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 105.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		105.09%85.50%20.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABO and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABO has higher volatility (6.74%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -39.66% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.18% vs -13.16% for BABO. On fees, BABO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.18% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BABO has the higher dividend yield at 105.09%, compared with 0.00% for YCS.

BABO is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор