Сравнение BABO с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
BABO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -0.08% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и USOY
BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
BABO vs. USOY — Ранг доходности на риск
BABO
USOY
Сравнение BABO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.75 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.20 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.91 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.47 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.75 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.24 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BABO и USOY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и USOY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и USOY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -17.46% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -15.70% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -0.54% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -6.56% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 8.34% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и USOY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.87%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.94% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 18.38% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 25.35% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 22.37% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 22.37% | +14.59% |