Сравнение BABO с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
BABO и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 4.52% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и TCAL
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
BABO vs. TCAL — Ранг доходности на риск
BABO
TCAL
Сравнение BABO c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | -0.09 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.07 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.22 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BABO и TCAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и TCAL
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и TCAL
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -7.24% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -7.24% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -5.52% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -1.59% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 2.13% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и TCAL
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.36% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 7.61% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 11.70% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 11.68% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 11.68% | +25.28% |