Сравнение BABO с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
BABO и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -14.56% | 46.84% | -0.08% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.37% | 3.76% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.37%.
BABO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и QRMI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
BABO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
BABO
QRMI
Сравнение BABO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.29 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.57 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.65 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BABO и QRMI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и QRMI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.23%, что больше доходности QRMI в 12.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 91.23% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.65% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и QRMI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -20.95% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -5.04% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -3.42% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -8.24% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 1.75% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и QRMI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 2.97% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 4.93% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 7.77% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 8.46% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.89% | 8.46% | +28.43% |