Сравнение BABO с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
BABO и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и PBP
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
BABO vs. PBP — Ранг доходности на риск
BABO
PBP
Сравнение BABO c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.79 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.25 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.15 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.53 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.79 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BABO и PBP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и PBP
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и PBP
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -43.43% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -10.20% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -2.89% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.75% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 1.80% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и PBP
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.10% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 5.98% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 14.26% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 11.95% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 13.68% | +23.24% |