Сравнение BABO с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
BABO и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -0.08% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и PAPI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
BABO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
BABO
PAPI
Сравнение BABO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.82 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.23 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.08 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.62 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.82 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BABO и PAPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и PAPI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и PAPI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -14.27% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -11.59% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -2.82% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -2.57% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 2.72% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и PAPI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.21% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 7.51% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 14.14% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 11.96% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 11.96% | +25.00% |