PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с NFLY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs -35.40% for NFLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BABO и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -16.92%.

BABO

1 день
-2.37%
1 месяц
-17.19%
С начала года
-26.68%
6 месяцев
-28.29%
1 год
-9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLY

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-16.92%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и NFLY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-26.68%46.84%0.65%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-16.92%1.66%37.54%

Correlation

The correlation between BABO and NFLY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

BABO vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABONFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-1.26

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-1.85

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.93

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.62

+1.03

BABO vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и NFLY

Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, примерно равная максимальной просадке NFLY в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABONFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-38.31%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-38.31%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-38.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-8.95%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

21.92%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и NFLY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 6.65% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABONFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.90%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

21.19%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

28.31%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

28.33%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

28.33%

+8.21%

Сравнение комиссий BABO и NFLY

И BABO, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и NFLY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности NFLY в 67.16%

ПозицияTTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		102.95%85.50%20.65%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		67.16%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

BABO and NFLY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (6.90%) compared to BABO (6.65%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs NFLY's -38.31%.

On 1-year performance, BABO leads with -9.47% vs -35.40% for NFLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABO has performed better with a -9.47% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABO and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 67.16% for NFLY.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор