PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABO с MRNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 0.22% vs 53.06% for MRNY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BABO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.

BABO

1 день
-0.26%
1 месяц
4.46%
6 месяцев
-27.57%
С начала года
-17.97%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-6.67%
1 месяц
9.93%
6 месяцев
42.34%
С начала года
80.55%
1 год
53.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABO и MRNY

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-17.97%46.84%0.65%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		80.55%-35.72%-39.00%

Correlation

The correlation between BABO and MRNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

BABO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABOMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.00

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.72

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.69

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

3.25

-3.24

BABO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABO и MRNY

Максимальная просадка BABO за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABOMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-82.15%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.63%

-31.53%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-61.99%

+30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-52.99%

+38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.87%

16.38%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 12.48%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABOMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

21.57%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

38.66%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

53.19%

-16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

51.61%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

51.61%

-14.68%

Сравнение комиссий BABO и MRNY

И BABO, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и MRNY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.87%, что больше доходности MRNY в 96.59%

ПозицияTTM202520242023
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		97.87%85.50%20.65%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		96.59%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

BABO and MRNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (21.57%) compared to BABO (12.48%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -42.63% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs 0.22% for BABO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABO and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

BABO has the higher dividend yield at 97.87%, compared with 96.59% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABO и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор