Сравнение BABO с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
BABO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 14.96% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и LQTI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
BABO vs. LQTI — Ранг доходности на риск
BABO
LQTI
Сравнение BABO c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.02 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.37 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.15 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BABO и LQTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и LQTI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и LQTI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -3.41% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -3.41% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -2.03% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -0.78% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 1.12% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и LQTI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 2.66% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 3.87% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 6.23% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 6.11% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 6.11% | +30.81% |