Сравнение BABO с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
BABO и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -48.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и CRSH
И BABO, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
BABO
CRSH
Сравнение BABO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.57 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.59 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.75 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.64 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между BABO и CRSH составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и CRSH
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и CRSH
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -63.68% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -48.16% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -53.43% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -41.91% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 35.23% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и CRSH
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.04% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 23.47% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 42.40% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 48.37% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 48.37% | -11.45% |