PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BABA с NIO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, NIO in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, BABA returned -12.97%/yr vs -35.46%/yr for NIO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABA и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -29.36%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -0.20%.

BABA

1 день
-2.26%
1 месяц
-20.35%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-8.44%
3 года*
8.69%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.64%

NIO

1 день
0.79%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
4.09%
1 год
48.40%
3 года*
-15.48%
5 лет*
-35.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-29.36%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-12.95%
NIO
NIO Inc.		-0.20%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between BABA and NIO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.49

The correlation between BABA and NIO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$247.77B

NIO:

$12.63B

EPS

BABA:

CN¥33.90

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

BABA:

2.06

NIO:

0.83

Коэффициент P/B

BABA:

1.59

NIO:

19.69

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

CN¥811.51B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

CN¥332.88B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

CN¥112.44B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

NIO Inc.

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с PLUG

Доходность на риск

BABA vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABANIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.78

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.51

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.11

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.92

-2.33

BABA vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и NIO

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABANIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-95.00%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.31%

-43.73%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.31%

-79.69%

+34.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-94.10%

+21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.62%

-91.90%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.61%

-67.98%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

25.33%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и NIO

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.04%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABANIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

17.07%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.29%

41.00%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

62.64%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.46%

71.59%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.41%

86.54%

-43.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и NIO

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.02%1.36%1.96%1.29%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
35.15B
25.53B
(BABA) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
33.4%
19.0%
Активы портфеля
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

BABA and NIO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.07%) compared to BABA (8.04%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор