PortfoliosLab logo
Сравнение BABA с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BABA и NIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BABA и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.61%
0.22%
BABA
NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

0.45

NIO:

-0.64

Коэф-т Сортино

BABA:

0.94

NIO:

-0.73

Коэф-т Омега

BABA:

1.11

NIO:

0.92

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.21

NIO:

-0.47

Коэф-т Мартина

BABA:

1.25

NIO:

-1.16

Индекс Язвы

BABA:

13.36%

NIO:

37.83%

Дневная вол-ть

BABA:

37.27%

NIO:

69.14%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

NIO:

-94.16%

Текущая просадка

BABA:

-72.78%

NIO:

-92.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$203.30B

NIO:

$9.82B

EPS

BABA:

$4.82

NIO:

-$1.49

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$722.98B

NIO:

$53.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$283.15B

NIO:

$5.38B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$134.49B

NIO:

-$9.69B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 3.44%.


BABA

С начала года

-0.37%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

11.60%

1 год

16.91%

5 лет

-17.25%

10 лет

-1.76%

NIO

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

0.22%

1 год

-43.13%

5 лет

5.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.45-0.64
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.94-0.73
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.92
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21-0.47
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.25-1.16
BABA
NIO

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
-0.64
BABA
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и NIO

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.78%0.78%1.29%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и NIO

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-72.78%
-92.82%
BABA
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и NIO

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.39%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.39%
19.06%
BABA
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию