PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BABA с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BABANIO
Дох-ть с нач. г.-7.64%-48.51%
Дох-ть за 1 год-26.27%-49.24%
Дох-ть за 3 года-31.69%-49.48%
Дох-ть за 5 лет-16.88%-1.75%
Коэф-т Шарпа-0.40-0.71
Дневная вол-ть39.01%66.83%
Макс. просадка-80.09%-92.57%
Current Drawdown-77.12%-92.57%

Фундаментальные показатели


BABANIO
Рыночная капитализация$181.56B$10.37B
Прибыль на акцию$5.38-$1.73
Цена/прибыль13.4122.67
Выручка (12 мес.)$927.49B$55.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$314.36B$5.14B
EBITDA (12 мес.)$181.69B-$19.80B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между BABA и NIO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BABA и NIO

С начала года, BABA показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -48.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.06%
-29.24%
BABA
NIO

Сравнение акций, фондов или ETF


Alibaba Group Holding Limited

NIO Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.40
NIO
NIO Inc.
-0.71

Сравнение коэффициента Шарпа BABA и NIO

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BABA и NIO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
-0.71
BABA
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и NIO

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.40%1.29%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и NIO

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -92.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BABA и NIO


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-77.12%
-92.57%
BABA
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и NIO

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.34%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.34%
17.78%
BABA
NIO