Сравнение BABA с NIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или NIO.
Основные характеристики
BABA | NIO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.64% | -48.51% |
Дох-ть за 1 год | -26.27% | -49.24% |
Дох-ть за 3 года | -31.69% | -49.48% |
Дох-ть за 5 лет | -16.88% | -1.75% |
Коэф-т Шарпа | -0.40 | -0.71 |
Дневная вол-ть | 39.01% | 66.83% |
Макс. просадка | -80.09% | -92.57% |
Current Drawdown | -77.12% | -92.57% |
Фундаментальные показатели
BABA | NIO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $181.56B | $10.37B |
Прибыль на акцию | $5.38 | -$1.73 |
Цена/прибыль | 13.41 | 22.67 |
Выручка (12 мес.) | $927.49B | $55.62B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $314.36B | $5.14B |
EBITDA (12 мес.) | $181.69B | -$19.80B |
Корреляция
Корреляция между BABA и NIO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BABA и NIO
С начала года, BABA показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -48.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BABA c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited | -0.40 | ||||
NIO Inc. | -0.71 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и NIO
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited | 1.40% | 1.29% |
NIO Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABA и NIO
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки NIO в -92.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BABA и NIO
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и NIO
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.34%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.