Сравнение BABA с HBAR-USD
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 19.78% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between BABA and HBAR-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
BABA
HBAR-USD
Сравнение BABA c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.69 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.98 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и HBAR-USD
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -97.58% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -73.39% | +33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -79.29% | +39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -92.79% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -84.50% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -74.51% | +36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 51.80% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и HBAR-USD
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 16.33% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 43.30% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 65.06% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 85.17% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 108.57% | -65.17% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and HBAR-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs HBAR-USD's -97.58%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор