Сравнение BABA с BABO
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BABA returned 12.52% vs 8.62% for BABO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BABO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -12.48%.
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 5.58% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 46.84% | -0.08% |
Correlation
The correlation between BABA and BABO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BABA and BABO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BABO — Ранг доходности на риск
BABA
BABO
Сравнение BABA c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и BABO
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки BABO в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BABO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -29.37% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -29.37% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.76% | -26.47% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -13.68% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 14.49% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BABO
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 12.03% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 24.11% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 35.12% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 36.77% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 36.77% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BABO
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BABO в 85.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BABA and BABO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABA has higher volatility (14.74%) compared to BABO (12.03%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BABO's -29.37%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BABO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор