Сравнение BAB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BAB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.58% против 17.41% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SPMO
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BAB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BAB
SPMO
Сравнение BAB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.90 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SPMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SPMO
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SPMO
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -30.95% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.70% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.74% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -30.95% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.31% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.66% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.60% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 7.22% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 12.80% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 22.77% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 19.08% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 20.09% | -10.39% |