Сравнение BAB с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
BAB и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | 1.45% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SCMB
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Доходность на риск
BAB vs. SCMB — Ранг доходности на риск
BAB
SCMB
Сравнение BAB c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 2.98 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SCMB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SCMB
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SCMB
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -6.13% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.79% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.42% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.32% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.34% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SCMB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.02% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 4.15% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 4.22% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 4.22% | +5.48% |