Сравнение BAB с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
BAB и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.06% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и HYD
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
BAB vs. HYD — Ранг доходности на риск
BAB
HYD
Сравнение BAB c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.76 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BAB и HYD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и HYD
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и HYD
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -35.61% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.42% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -20.72% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -35.61% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.40% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.34% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.83% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и HYD
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеют волатильность 2.14% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.83% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 5.90% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.44% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.60% | -2.90% |