PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAB с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и FUMB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
-0.02%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%4.49%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.


BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Taxable Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Сравнение комиссий BAB и FUMB

BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.


Доходность на риск

BAB vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.59

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.52

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

4.53

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

21.74

-18.40

BAB vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.59

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.66

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.99

-0.47

Корреляция

Корреляция между BAB и FUMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и FUMB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FUMB в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAB и FUMB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и FUMB.


Загрузка...

Показатели просадок


BABFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-2.68%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.60%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-1.25%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.17%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.19%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.12%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и FUMB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.25%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

0.58%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

1.03%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.17%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

1.78%

+7.92%