Сравнение BAB с FUMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).
BAB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и FUMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 4.49% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и FUMB
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Доходность на риск
BAB vs. FUMB — Ранг доходности на риск
BAB
FUMB
Сравнение BAB c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.59 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.52 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.63 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.53 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 21.74 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.59 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.66 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BAB и FUMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и FUMB
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FUMB в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и FUMB
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и FUMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -2.68% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.60% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -1.25% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.17% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.19% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.12% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и FUMB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.25% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 0.58% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 1.03% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 1.17% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.78% | +7.92% |