Сравнение BAAPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.12% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и VFAIX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAAPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BAAPX
VFAIX
Сравнение BAAPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.25 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.02 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.07 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и VFAIX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и VFAIX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -78.64% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -14.72% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.71% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -44.37% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -13.82% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -18.69% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.86% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и VFAIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.20% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 11.53% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 19.86% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.40% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 22.62% | -8.70% |