Сравнение BAAPX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 4.59% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и ECAT
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
BAAPX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
BAAPX
ECAT
Сравнение BAAPX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.73 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 2.69 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и ECAT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и ECAT
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и ECAT
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -32.23% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.90% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -8.44% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -9.40% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.53% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.50% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 10.60% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 17.10% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.98% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.98% | -3.06% |