Сравнение BAAPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.92% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и WFSPX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BAAPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BAAPX
WFSPX
Сравнение BAAPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.15 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и WFSPX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и WFSPX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -58.21% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.11% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -24.51% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -33.74% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.51% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -12.84% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.53% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) составляет 4.62%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.17% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.44% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.21% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.88% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.00% | -4.08% |