Сравнение BAAPX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и BALFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | -2.88% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAAPX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции BALFX немного впереди с 8.93%.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
BALFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и BALFX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.
Доходность на риск
BAAPX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
BAAPX
BALFX
Сравнение BAAPX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.46 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и BALFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и BALFX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности BALFX в 8.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.48% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и BALFX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и BALFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -40.20% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.34% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -18.81% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -22.34% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -7.03% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.18% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.73% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и BALFX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.28% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 6.75% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 11.10% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.41% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 10.61% | +3.31% |