PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAAPX с BDJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - BAAPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BAAPX returned 10.26%/yr vs 10.11%/yr for BDJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAAPX charges 0.66%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAAPX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции BDJ немного отстают с 10.11%.

BAAPX

1 день
0.34%
1 месяц
6.20%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.16%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.26%

BDJ

1 день
0.22%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.25%
6 месяцев
6.07%
1 год
17.25%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAAPX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		12.53%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		0.25%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between BAAPX and BDJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.67

The correlation between BAAPX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с ECATBAAPX с CONWXBAAPX с NASDXBAAPX с WFSPXBAAPX с TIBIXBAAPX с BWBIX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

BAAPX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.45

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.09

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.41

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

5.21

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.45

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и BDJ

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAAPXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-59.46%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.28%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-15.70%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.39%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-48.14%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.29%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.96%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и BDJ

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAAPXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.38%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.92%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.17%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

18.41%

-4.40%

Сравнение комиссий BAAPX и BDJ

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и BDJ

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BDJ в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.17%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.31%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%

Часто задаваемые вопросы

BAAPX and BDJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAAPX has higher volatility (3.70%) compared to BDJ (3.38%). In terms of maximum drawdown, BAAPX dropped -53.61% vs BDJ's -59.46%.

BAAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAAPX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор