Сравнение BAAPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAAPX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и CONWX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BAAPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BAAPX
CONWX
Сравнение BAAPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.36 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 11.30 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и CONWX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и CONWX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -26.09% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.60% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -12.49% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -26.09% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -2.03% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -2.78% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.52% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и CONWX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.12% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.43% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 10.70% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.26% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.15% | +2.77% |