PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAAPX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAAPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		-4.98%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.67% против 19.08% соответственно.

BAAPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.70%
1 год
14.25%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
8.67%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с CONWXBAAPX с BERIXBAAPX с AVEFXBAAPX с CSTAXBAAPX с ECATBAAPX с ASFYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BAAPX и NASDX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BAAPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.01

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между BAAPX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и NASDX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		6.13%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и NASDX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAAPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-83.16%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.70%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-35.33%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-35.33%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-11.90%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-34.59%

+26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.32%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) составляет 4.62%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAAPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.45%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

22.55%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

23.03%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

22.61%

-8.69%